Gepostet in Portfolio Tracking
Chart für IZF
Ich würde mich über eine grafische Darstellung des historischen IZF freuen. Gerne für komplette Kalenderjahre und im Vergleich zur Inflationsrate des Jahres.
12 Kommentare
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Du meinst das, was passiert, wenn man sich einmal täglich anmeldet und den angezeigten IZF notiert, oder? Also diese Datenreihe im Zeitverlauf.
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Eine sinnvolle Möglichkeit, wäre für jeden Zeitpunkt den IRR für die letzten 365 Tage anzuzeigen. Bei den ersten Datenpunkten eben weniger Tage Rückschau.
Quasi, was unter IZF stehen würde, würde man jeden Tag die Renditeübersicht anschauen.
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Vom Parqet-Team
Verstehe es ehrlicherweise mathematisch nicht, wie das funktionieren soll. Kannst du ein Beispiel geben, oder einen Beispielgraphen mit XIRR in Excel machen? Da der IRR annualisiert ist, wird es für kurze Zeiträume immer extreme Werte annehmen die sich dann langsam an den Durchschnitt ännähern. Oder nochmal anders, gibt es irgendwo schon einen Chart für einen "historischen" IZF?
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@bbb : Ich versuche mich mal an einem Beispiel: ich fange Anfang 2017 an zu investieren und ziehe das bis zum aktuellen Rand durch. Jetzt sehe ich, das ist insgesamt ganz gut gelaufen, aber mir fehlt eine „normalisierte“ Darstellung der Performance über die Jahre (weil ich z.B. schauen will in welchen Jahren meine Realrendite besonders hoch oder negativ war).
Für den IRR Wert 2018 müssten folglich der bereits zum Jahresstart 2018 vorhandene Depotwert und die Transaktionen bis 31.12.18 einfließen. Für 2019 entsprechend ab 1.1.2019 bis Ende 2019 etc.
Ich würde da auch gar nicht in infinitesimal kleine Abstände einsteigen, sondern bei Kalenderjahren bleiben. Für das laufende Jahr könnte man ja die YTD IRR nehmen.
Mein Problem mit dem Performancechart ist z.B. für den Vergleich mit der Preisentwicklung (Inflation), dass er eher den Charakter der Preisindexreihe hat und damit für mich weniger intuitiv ist.
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Gelöschtes Konto
Zusammengeführt aus Add IRR as an option in the performance graph
Der Performance-Graph auf dem Home Screen ermöglicht derzeit das Umschalten zwischen Return und TTWROR (True Time-Weighted Rate of Return).
TTWROR ist nützlich, da es die Portfolio-Performance unabhängig von Ein- und Auszahlungen misst. Für Nutzer, die über regelmäßige Sparpläne oder periodische Einzahlungen investieren, ist es jedoch auch hilfreich, den IRR (Internal Rate of Return) zu sehen, der die Rendite des tatsächlich investierten Kapitals im Zeitverlauf widerspiegelt.
Da TTWROR und IRR unterschiedliche Fragen beantworten (Strategie-Performance vs. Rendite auf investiertes Kapital), wäre es sehr sinnvoll, IRR als zusätzliche Option im Performance-Graph verfügbar zu machen.
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Gelöschtes Konto
Zusammengeführt aus Holdings Liste mit IZF je Jahr zur visuellen Erfassung von Rendite Drain
siehe professionelles Powerpoint Mockup :D:D:D
Wenn man einige Holdings hat wäre es gut eine Liste zu haben mit dem IZF der Holdings für die letzen X Jahre und einem Average.
Wenn man noch eine Wunschrendite angeben kann (zb 5%) kann man gut schnell visuell erfassen welche Holdings zu oft bzw. gerade ggf. in den letzten Jahren den IZF Soll nicht schaffen.
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Genau das stellt doch der Performance-Chart dar? 🤔
@mario_watanabe : Der Performance Chart hat keine Komponente, die den Ertrag in Relation zur vergangenen Zeit setzt. Wenn mein Einmal-Investment im Jahr 1 5% Rendite macht und im Jahr 2 10%, dann läuft der Performance-Chart von 5% auf 15,5% hoch, während der IZF ja einen annualisierten Zinssatz ausgibt, der am Ende von Jahr 2 im Chart irgendwo zwischen 7% und 8% stehen wird.
@mario_watanabe , ich wünsche mir wenn ich das richtig interpretiere die gleiche Chart wie Fubar. Punkt ist mMn folgender: die Performance meines Portfolios lag Ende August 2023 bei ca. 60%. Anfang September habe ich im Verhältnis zu meinem bis dahin bestehenden Portfolio signifikante Summen investiert, wodurch die "Performance" vom einen Tag auf den anderen auf ca. 20% gedroppt ist. Damit drückt dieser Wert offensichtlich nicht das aus, was ich sehen möchte. Mich interessiert, wie gut sich jeder investierte Euro pro Tag/Woche/Monat/Jahr entwickelt hat. Und das möglichst als Trend und "aufsummiert", nicht als Heatmap je Monat, wie z.B. im Reiter "Rendite" in der Portfolio-Analyse der Pro-Version dargestellt.
Also angenommen, ich habe 10k investiert, investiere in einer Sekunde nochmal 10k mit der gleichen Verteilung, und der Wert aller Assets bleibt in dieser Sekunde stabil: dann sollte sich der Wert, den ich gerne dargestellt haben möchte (ich nehme an, der IZF entspricht dem am ehesten, bin mir aber nicht sicher), in dieser Sekunde um 0% ändern. Die berechnete Rendite hingegen halbiert sich in dieser Sekunde.
@fubar : der IZF in Parqet bezieht sich immer auf den Zeitraum, den du auswählst und korreliert damit mit dem Performance-Chart 👍
@fubar , meinen wir das gleiche?