Gepostet in Portfolio Tracking
Einen weiteren Performance Vergleich ermöglichen der AKtivitäten auf das zu vergleichende Wertpapier anwendet und diese Performance mit meinem Portfolio vergleicht.
FelixH: oder du willst etwas anderes vergleichen ....
zum Beispiel - wie hätte sich mein depot mit meinen Sparplänen im Vergleich zu einem Portfolio mit einem Sparplan auf den MSCI verhalten
.... dann geht das aber schon in die Disziplin "Backtesting" -- und das ist eine gaaanz andere Wissenschaft und vermutlich nicht "einfach so" umzusetzen
da müsst man ja dann wissen welche sparpläne wären die, die für die Vergleichs-Performance gewesen wären - also wie oft, wie viel wohin investiert für Vergleichsperformance
ich denke das wäre nur denkbar in parqet, wenn du eine Variante als eigenes Depot pflegst und parqet irgendwann einen "Depotvergleich" anbietet
für backtesting gibts spezielle (und teure) programme die sich nur damit beschäftigen (eben weil das eine ganz eigene wissenschaft ist) - hier ein feature anzubieten was auf knopfdruck weiß was einem am liebsten wär für den vergleich wäre zwar bestimmt ein "USP" für parqet - aber ich glaube daran alleine würdest wohl gewaltig lang arbeiten und hättest dann auch nur eine Näherungslösung, die vermutlich unverlässlich ist.
Backtesting ist echt zaaach
ist hier schon etwas geplant? Für mich ist es DAS Feature, auf welches ich warte...ansonsten echt schwer zu sehen, ob man den MSCI World wirklich schlägt oder nicht (bei monatlichen Einzahlungen).
Wäre echt top!
Verkompliziert Funktionsumfang eines Portfolio unnötig. Stattdessen Vergleich der Performance von zwei Portfolios. Zweites Portfolio mit Trades aus der alternativen Realität anlegen und vergleichen wie reich man im parallelen Universum ist.
Das wäre klasse, wenn es so was gäbe. Sonst macht der Vergleich wenig sinn. Der Vergleich ist für mich der Hauptgrund für die Premium Version.
Ist da ein entsprechender Update in Sicht?
Der Performance Vergleich ist meines Erachtens für Sparpläne relativ sinnlos. Denn er zeigt mir an, wie der Kurs im gesamten Zeitraum gelaufen ist. Mein Sparplan wird aber immer nur einmal im Monat ausgeführt. Das führt dazu, dass ich niemals den Vergleich schlagen kann - ironischerweise nicht mal, wenn ich als Vergleich den selben ETF auswähle wie den, den ich bespare :)
Hier wäre es cool, wenn der Vergleichswert so berechnet wird, wie wenn man den Vergleichswert zu den Zeitpunkten gekauft hätte, wie die tatsächlichen Käufe ausgelöst wurden. Nur so kann man einen realistischen Performance Vergleich erreichen :)
LG Felix
Mir ist in zahlreichen Finanzvideos auch aufgefallen, dass wenn Depots sich angeschaut werden klickt bspw. Finanzfluss den Vergleichschart an und schaut wie der MSCI World zu dem Depot abgeschnitten hat. Der Vergleich hinkt aber dermaßen aufgrund der unterschiedlichen Einzahlungspunkte (MSCI World alles am Anfang (optimal) und das Depot halt zahlreiche Einstiegszeitpunkte, die die Rendite automatisch schmälern.
hmmm ... mit dem Sparplan bringst du ja ein "timing" in deine Anlagestrategie - genau das wird doch mit der Performance abgebildet
wenn du 1x im quartal investierst oder 1x im Monat --> andere Performance
.... deshalb ändert sich aber nicht die performance deines Vergleichswert (index, etf, wertpapier)
kajdo: Das stimmt und genau das würde ich ja gerne ändern :) Denn ich würde ja gerne sehen, wie mein Portfolio sich im Gegensatz zu meinem Vergleichswert schlägt. Das werde ich aber niemals können, wenn die Perfomance sich nicht vergleichen lässt. Mit meinem Sparplan auf den MSCI World erreiche ich aktuell 25 % , der gleiche MSCI World als Vergleichswert hat aber eine Performance von grob 43 %. Von meinem Gesamtportfolio ganz zu schweigen :) Daher: Was nützt mir als Sparplaner aktuell der Performancevergleich? ;)
FelixH: "ändern" ist meineer Meinung nacht nicht gaaaanz korrekt :)
Die Performance Kurve ist schon korrekt, so wie sie ist - sie vergleicht deine Anlagestrategie mit der Kurs-Performance eines Index / Wertpapier
wenn du 25% mit Sparplan gemacht hast (gratulation dafür) und der der MSCI 45% in der Zeit, ist die Aussage ja nicht weniger richtig
Beim Sparplan wirst du beim Vergleich mit einem Wert der im ausgewählten Zeitraum konstant nach oben gelaufen ist immer schlechter abschneiden (wärs umgekehrt aber besser) - weil du ja auch weniger rendite gemacht hast. Hast ja laufend teurer gekauft und dadurch weniger Gewinn - ergo schlechtere Performance
Wäre der MSCI in der selben zeit genau in die andere Richtung gelaufen oder wäre er volatiler gewesen, hättest besser abgeschnitten. Kannst dir ja mal zum Spaß Alibaba oder Tencent als Vergleichswert einstellen ;)
Das ist ja der Charm vom Sparplan - man macht sich keine Gedanken ums timing und reduziert dadurch gewissermaßen sein risiko - aber halt ggf. auch die Rendite. Das hat alles seine Vor- und Nachteile ... aber an der Performance ändert es nix - Sparplan drückt oder erhöht jedes mal beim Kauf den durchschnittlichen Einkaufswert und daraus ergibt sich dann eine andere Performance .... in guten zeiten eine "weniger gute" - dafür aber auch in schlechten zeiten eine "weniger schlechte" ;)
Ich glaube, was eher in deine Richtung geht wäre ein Ansatz der in die Richtung True-Time Weighted Rate of Returns geht --- aber das ist halt was ganz anderes als der Performance Vergleich, macht diesen aber nicht weniger richtig/wertvoll ;)
Korrekt, die Aktuelle Perfomance -Angabe und der Vergleich mit zum Beispiel dem MSCI macht gerade nur Sinn bei einer Einmal-Anlage, nicht aber bei wiederkehrender Anlage in einen Fonds/Aktie/ETF etc. Wäre cool, wenn das umgesetzt wird! In meinem Fall bespare ich 4 aktiv verwaltete Fonds, alle ausgewählt von meinem Finazberater. Diese bespare ich monatlich mit einem festen Betrag. Ich würde gerne wissen ob dieses Portfolio besser performed, als wenn ich das gleiche nur mit einem MSCI World ETF machen würde. Stand jetzt, performed der MSCI besser. Dieser Vergleich geht aber von einer Einmalanlage aus. (app.parqet.com/p/60e0cddc8c6dfb0038acfd6f)
Mann könnte also das so programmieren, dass man die Summen und die Tage nimmt, an denen man investiert hat und diese dann auf den Vergelichsindex (oder vergleichs ETF etc) anwendet. Alle Daten liegen ja vor inkl. der Kurse des verlgleichs-etf vom jeweiligen Tag.
Man könnte sich auch hinsetzen und die Daten manuell in einen Vergleichsindex abtippen und dann im Nachhinein die Performance vergleichen zu können. Aber das wäre halt mit unnötiger Mehrarbeit verbunden.
T1er: Hat beides seinen Sinn. Aktuell ist es halt so, wenn ich ein Portfolio mit nur einem ETF Sparplan haben und vergleiche das dann mit dem selben ETF und dem Index, habe ich 3 Charts die praktisch nichts miteinander zu tun haben.
Das ist ein interessanter Artikel zu den Berechnungsmethoden:
Aber ist TWROR dann nicht besser?
Man hat ja meist auch keinen exakten Einfluss auf Zu- und Abflüsse.
zB. kriegt man zB. einen Bonus beim Arbeitgeber oder hat als selbständiger ein besseres Quartal, sind mehr Mittel da.
Das Markettiming wird ja trotzdem insofern abgebildet, dass man, wenn man keine Wertpapiere kauft, weil man den Zeitpunkt für nicht optimal hält, das neue Kapital in die "Asset-Klasse" Cash investiert. Zumindest erstmal, bis man sich dann entscheidet die Cashquote zu senken und Wertpapiere zu kaufen.
T1er: Da ist was dran. Gibt's noch eine bessere Methode für Benchmarks? Die anderen Tracking Tools Verwenden meines wissens nach auch TWROR.
Die aktuelle Version mach halt keinen Sinn sobald es mehrere Laufzeitpunkte gibt bzw regelmäßige Zukäufe. Ist zwar mathematisch nicht falsch, aber wird logischerweise immer zu einer Unserperformance führen oder zumindest so ausgegeben werden, aber ohne Aussagekraft. Einige scheinen da schon in ihrer Strategie verunsichert zu sein durch eine Berechnungsmethode die sonst nicht verwendet wird.
Daniel: Ja definitiv, so wie es aktuell ist macht es auf jeden Fall für die meisten Anleger, die aktiv ihren Einstiegspunkt wählen keinen Sinn. IZF wäre hier besser.
Daniel: TWROR unterschlägt aber den Zeitpunkt des Kaufs. Das ist bei Fondmanagern und co richtig, weil Sie die Kapitalzuflüsse nicht steuern können, aber als Privatanleger ist der interne Zinsfuß relevanter.
Definitiv für die meisten Fälle die sinnvollere Performance-Vergleichsart, denn der bisherige Vergleich gilt ja nur bei Einmal-Käufen und ist für Sparpläne etc. ziemlich irreführend.
Das Portfolio zeigt gut, warum die aktuelle Performance Berechnung keinen Sinn macht, um daraus die Qualität der Investment Entscheidungen abzulesen: app.parqet.com/p/60e0ab1899999b0038f9c423
Das Portfolio ist von 500% auf 100% gefallen, nur dadurch, dass mehr Geld investiert wurde. Nach der TWROR von Portfolio Performance steht dasselbe Depot bei 510%
Wäre top 👍🏻
Habe vorher Rentablo genutzt und bin gewechselt weil der Import hier so easy ist.
Habe bei ein paar Features Abstriche gemacht, aber die wurden mittlerweile hier nahezu alle ergänzt! Bin begeistert von dem Fortschritt. 🚀
Lediglich die Performance Berechnung bzw dach Benchmarken mit anderen Wertpapiere oder Indizes vermisse ich noch wie es dort war.
Bin aber zuversichtlich das hier auch optimal lösen wird.
Time Weighted Rate of Return heißt wohl die Methode mit der dort kalkuliert wird.
Wird hier beschrieben:
Forecasting wäre ganz nice. Was passiert, wenn die nächsten x montae/jahre alles so weiter geht wie die letzten x monate/jahre.
Sce wrion wären natürlich dann der hammer - was wäre, wenn ich die sparrate eröhe/verringere
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Ja, das wäre mega nützlich!! Ist mir auch schon oft störend aufgefallen und ich hatte dazu auch schon mal ein Feedback geschrieben :) Daher volle Unterstützung :)