Frage zur TWRR-Berechnung und Währungsumrechnung (Parqet vs. IBKR)
Hallo Parqet-Team,
ich habe eine Frage zur Berechnung der TWRR-Performance in Parqet, da es bei mir grosse Abweichungen im Vergleich zu Interactive Brokers gibt.
Konkret würde mich interessieren:
- Wie genau berechnet Parqet die TWRR?
- Werden die Zeiträume strikt zwischen allen Cashflows (Ein- und Auszahlungen, Dividenden, Käufe/Verkäufe) getrennt?
- Erfolgt die Bewertung auf Tagesendkurs-Basis?
- Wie wird mit Fremdwährungen umgegangen?
- Wenn ich als EUR-Investor US-Aktien in USD kaufe, wird:
a) der Kauf zum damaligen EUR/USD-Wechselkurs umgerechnet und
b) die laufende Bewertung zum aktuellen EUR/USD-Kurs?
- Fließen Währungseffekte (FX-Gewinne/-Verluste) vollständig in die TWRR ein?
- Gibt es bekannte Gründe, warum sich die Parqet-TWRR von der bei IBKR angezeigten Performance unterscheidet (z. B. durch FX-Behandlung, Bewertungszeitpunkte oder Dividenden-Handling)?
Falls möglich, wäre ein kurzes Rechenbeispiel (z. B. EUR-Investor kauft USD-Aktie) sehr hilfreich, um die Methodik besser nachzuvollziehen.
Vielen Dank im Voraus für die Klarstellung.
Grüße :)
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Hey @birga ,
da du hier im Forum kein Plus-/Investor-Batch hast, bin ich mir nicht sicher ob du von der Rendite oder dem TTWROR redest (letzterer ist nur im Plus-/Investor-Abo verfügbar).
Beim TTWROR sind Kaufkurse unerheblich, denn dieser bewertet lediglich deine Portfolioallokation, wodurch du dein Portfolio mit anderen Assets (z.B. Einzelaktien oder ETF) vergleichen kannst.
Die Rendite hingegen setzt deine Rendite (also Kursgewinne, Dividenden, …) ins Verhältnis zum Kaufwert (ohne Verrechnungskonto) deines Portfolios bzw. ins Verhältnis zum aktiv aufgewendeten Kapital (Punkt Cashflow in der Renditetabelle des Dashboards) (mit Verrechnungskonto).
Eine detaillierte Beschreibung findest du im FAQ: https://faq.parqet.com/article/115-performancevergleich
Viele Grüße