Beispiel: Siehe Screenshot. Ich habe zwei Subdepots (Comdirect und Scalable Capital), wo die Werte (hier last 7 days) höher sind als bei meiner Gesamtansicht, was an sich nicht stimmen kann.
Ist das bei euch auch so?
@wichtel ich schrieb doch nicht, dass ich den gewichteten Durchschnitt erwarte.
Es erscheint mir aber nicht plausibel, dass über einen kurzen Zeitraum das Gesamtportfolio schlechter ist als die Teilportfolien (auch wenn Edge-Cases existieren, wo man das konstruieren kann).
Vielleicht ist meine Intuition hier aber falsch.
Parqet nutzt Cookies. nutzt Cookies zur Anmeldung und Analyse. Erfahre mehr
Der TTWROR (Time-Weighted Total Rate of Return) ist nicht linear additiv. Der Gesamt-TTWROR eines kombinierten Portfolios hängt ab von:
Entscheidend ist:
Der Gesamt-TTWROR entspricht nicht einfach einem gewichteten Durchschnitt der Einzel-TTWRORs.
Nachdem ich es mit eigenen Worten versucht habe, finde ich die Antwort von der KI besser 🤗