ETF-Überschneidung analysieren

Wollte grad ähnliches Vorschlagen. Hätte hier noch eine Ergänzung dazu:

• Welche Aktien betrifft es, wie hoch sind diese in den ETFs gewichtet etc., wie hoch wäre die Gesamtgewichtung oder künftige Allokation der Einzelaktien wenn man ETF A, B, C usw. in gewissen %-Anteilen im Depot hat.

Danke und VG

Christian

Hier sollte ein Bild sein aber das Hochladen is kaputt...

Erstmal großer Upvote meinerseits, da ich immer wieder auf riesige Hürden stoße, um Überschneidungen festzustellen (und dann regelmäßig aufgebe...).

Ich würde hier noch folgendes anbringen:

Gut wäre, wenn die Überschneidung nicht nur nach positiven Treffern dargestellt wird, sondern wertgewichtet visualisiert (z.B. sich überschneidende Kreise).

Also nicht etwa: 60 positive Treffer/Überschneidungen bei 600 Einzelwerten insgesamt ergeben 10% Überschneidung, somit eine sehr gute Allokation/Diversifizierung. Zwar werden so gemeinsame Titel erkannt. Der Nachteil daran ist aber, dass die Wertgewichtung vollständig missachtet werden würde. Denn was wäre, wenn 10 dieser 60 Titel so hoch gewichtet sind, dass sie prozentual 60% deines Portfolios ausmachen. Keine gute Diversifikation (ihr versteht was ich meine :D)!

Dasselbe kann man natürlich - wie schon von anderen beschrieben - mit Ländern, Sektoren, Branchen, etc. machen.

Super wäre auch, wenn man damit auch rumspielen könnte, etwa ETFs testweise in das Portfolio einfügen, um dann die konkrete Veränderung festzustellen. So könnte man viel besser den Einfluss eines geplanten Investments auf sein Portfolio abschätzen.

LG

Hey @michael_wiebach , schau mal ich hatte auch schon so ein ähnliches Feature eingekippt: ETF-Überschneidung analysieren

Vielleicht kann man das zusammenführen um mehr Votes zu bekommen ;-)

Viele Grüße

Domi

Bin ich absolut dabei.

vllt ergänzend auch ETF vergleich, wenn man noch nicht investiert hat

Ein Anfang wäre ja schon mal gemacht, wenn man die “Top 10” in den jeweiligen Fondprofilen im Analysetool als Aggregat betrachten könnte. Auch wenn der Ansatz deutliche Deifizite hätte: Damit würde man immerhin schon mal die wichtigsten “Klumpenrisiken” erfassen. Mich interessiert es im Zweifelsfall wenig, ob nun ein Einzelwert 0,5% oder 0,8% meines Portfolios ausmacht. Den Anteil der Glorreichen 7 und anderer Schwergewichte würde ich allerdings schon gerne wissen.

Hi zusammen,

ich habe viele der Anregungen und Ideen aus diesem Thread auf Portfolio Insights (https://portfolio-insights.de/) umgesetzt. Ihr könnt sowohl Einzeltitel als auch Länder und Sektoren der jeweiligen ETFs miteinander vergleichen, und das sowohl 1:1 als auch gegen euer Depot.

Da das Wort Korrelationsmatrix noch nicht vorkam, werfe ich das hiermit ein. Das wird zwar eher gleichlaufende Kurse detektieren, aber meist oder oft sind das dann auch Ueberschneidungen. Eine solche Korrelationsmatrix kann man zB kostenfrei bei portfolio.traderfox.com sich erzeugen. Beispiel: https://portfolio.traderfox.com/32033-anleihen-geldmarkt-etfs/ dann unten "Daten laden" anklicken und etwas runterscrollen. Hier sagt es zB dass High Yield Anleihen (volatil) und der DBX0AN nicht viel gemein haben. Wenn ich aber zB einen MSCI World mit Gerd Kommer ETF vergleiche kommt glaub ein hoher Wert wie 0,8+ raus.

Aufbauend auf dem Analyse-Tool und dem X-Ray, würde ich gerne die Funktion von Just ETF hier haben, mit welcher ich unterschiedliche Wertpapiere zu unterschiedlichen Gewichtungen mit Beträgen oder Prozent festlegen kann und dann per X-Ray-Analyse mir die Verteilung der Sektoren, Einzelaktien, Regionen etc. anschauen kann und Ad-Hoc, ggf. per Slider, die Gewichtungen zu Verändern und die Ergebnisse sofort zu sehen. Zusätzlich in diesem Tool sollte eine Benchmark option gegeben sein, bei der ich 1-3 Benchmarks festlegen kann. Z.B.: Gold, Msci, Sp500 etc. Vielleicht kann man das als eigenen Reiter mit gesonderter Funktion einfügen. Hierfür die Analyse Duplizieren und die zusätzlichen Funktionen hinzufügen und das ganze dann "Glaskugel" nennen oder so.

Edit1: Morningstar X-Rays erweiterte Anzeigen wären Künftig auch nett aber vorerst nicht notwendig.