Korrelationen / Volatilität / Risikoanalyse

So ein Rendite-Risiko Chart mit der Performance gegenüber der Volatilität aufgetragen ist ein sehr hilfreiches Instrument und fehlt mir leider auch noch in Parqet. Sehr guter Vorschlag!

Ich weiß nicht, ob das schon jemand geschrieben hat, aber die Korrelation vom Portfolio zu anderen Assets (bspw. BTC, S&P-500) als Graph zu sehen (wie auch die Performance verglichen werden kann), wäre mega. Danke schonmal Parqet-Team!

Die Darstellung eines Portfolios und der entsprechenden Einzelwerte in einem µ-sigma-Diagramm (erwartete Rendite-Standardabweichung) ist die Grundlage der modernen Portfoliotheorie und stellt ein zentrales Tool zur Portfolioanalyse/ -Bewertung dar. Idealerweise kombiniert mit einer Korrelationsmatrix, um Diversifikationspotenziale zu erkennen und zu visualisieren.

Eine solche Auswertung ( µ-sigma-Diagramm + Korrellationsmatrix) für das eigene ein Portfolio mit den entsprechenden Einzelwerten wäre ein mächtiges Tool zur Evalutation des eigenen Portfolios. Verbessert würde dies noch, wenn die Möglichkeit besteht weitere Einzelwerte, Bechmarks, Portfolios einzublenden, um sie mit dem eigenen Portfolio zu vergleichen.

Hallo zusammen, könnte bzw. sollte dieser Post hier nicht mit dem Post "Mehr Kennzahlen" zusammengeführt werden? Im Endeffekt geht es in beiden Posts um mehr (Risiko-)Kennzahlen. VG Christian :)

Neben der Volatilität m.E. das wichtigste fehlende Maß für ein "echtes" Portfolio Tracking. Sollte sich doch beides eigentlich auch recht einfach berechnen und ausgeben lassen, oder?

Das müsste ja nicht mal unbedingt auf täglicher Basis sein. Nehmt gerne die wöchentlichen oder monatlichen Schwankungen als Grundlage, um darauf basierend die annualisierte Vola und die entsprechenden Korrelationen über längere Zeiträume zu berechnen.

Ausmaß, in dem die Renditen der einzelnen Wertpapiere im Depot zusammenhängen

Moin,

ich würde es ziemlich cool finden, wenn eine Korrelationsmatrix zwischen Aktien dem Analysetool hinzugefügt wird. Dies wäre beispielsweise für die technische Analyse sehr interessant. Es sei jedoch gesagt, dass der Korrelationskoeffizient nur für einen linearen Zusammenhang gilt. Meiner Meinung nach dennoch sehr interessant. Auch für eine möglichst breite Streuung im Portfolio. Beispiel ist der Korrelationskoeffizient zweier Aktien 1, bedeutet das, dass die Aktien identisch sind somit beide das gleiche Verhalten zeigen. Steigt die eine Aktie, steigt auch die andere Aktie im gleichen Maße. Für eine möglichst breite Streuung sollte also der Korrelationskoeffizient nicht an 1 rankommen, sondern eher gegen 0. -1 wäre noch fataler. Steigt dann die eine Aktie, fällt dafür die andere! Ich habe mal unten eine Matrix als Beispiel hinzugefügt, wie sowas aussehen könnte. Schöne Grüße!

Wäre super zum einen in der Wertpapierübersicht bereits den Reiter KGV einblenden zu können um direkt einen Überblick über die aktuelle Marktbewertungen zu haben ohne jede einzelne Aktie öffnen zu müssen.

Andere Sache: In der Analyseübersicht die Korrelation der Aktien untereinander oder/und zum Index einsehen können. Dadurch kann man das Portfolio sauberer aufstellen und wäre genau das was ich unter Analyse verstehen würde.

Also +1 / 0 / -1 Korrelation LG

Ein neues Feature für die Portfolio-Tracking-App könnte die Integration einer Covariance-Analyse sein. Dieses Feature hilft Nutzern, die Korrelationen zwischen ihren Anlagen zu verstehen, um das Risiko durch gezielte Diversifizierung zu minimieren. Durch die regelmäßige Berechnung der Kovarianz erkennen Nutzer, wie sich verschiedene Wertpapiere zueinander verhalten, und können so fundierte Entscheidungen treffen, um ihre Anlagestrategie zu optimieren und Marktveränderungen besser zu berücksichtigen.

Es wäre schön wenn Parqet Kennzahlen nach Markowitz auswerten könnte für das eigene Portfolio, wie die:

• Portfolio- Volatilität,
• µ/sigma => Risiko zu Ertrag
• Korrelation
• CAPM

Hier eine gute Seite zur Portfoliotheorie nach Markowitz

Hallo Parqet-Team,

eine Risikoanalyse als grafische Aufbereitung über die Performance und Volatilität einzelner Positionen sowie des kumulierten Gesamtportfolios wären toll.

So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob die risikoreichen Positionen auch mehr Performance liefern als eine vergleichsweise stabile Position.

Das ganze lässt sich von der Funktion her beliebig erweitern mit der virtuellen Simulation über beliebige WKN-Nummern, welche ggf. gar nicht im eigenen Depot liegen. Bestimmt gibt es in der Community noch viele weitere gute Ideen hierzu.

Vergleichbares Tool von der comdirect: https://www.comdirect.de/cms/trading-services-depot-analyse.html#Risikoanalyse

Viele Grüße

Dominik

Es wäre sehr aufschlußreich, wenn es ein Diagramm gäbe, in dem das Rendite/Risiko Verhältnis dargestellt wäre. Idealerweise nicht nur die eigenen Werte, sondern auch im Vergleich einige Standardwerte (Staatsanleihen, MSCI World, DAX, Amumbo, etc.

Je Depot eine Analyse nach Markowitz, um ggf. ETFs neu zu gewichten bzw. den Sparplan umzustellen.

Ich wünsche mir für ein ETF Portfolio eine Risk-Return Matrix. Überschneidungen sollen damit gefunden werden z.B. zu starke Gewichtung eines Sektors oder eines Titels

Viele Sparer nutzen thesaurierende ETFs, um ihre Allokationen aufzubauen. Eine systematische Auswertungsmöglichkeit über eine Korrelatioxsmatrix für diese (und ggf. andere) Assets wäre ein großer Fortschritt Parqet weiter zu professionalisieren.

Eine Rendite/Risiko Übersicht für die ETFs, Aktien etc. im Depot.

Abhängigkeit' zeigt, ob sich Werte bei Kurschwankungen eher gleich oder unterschiedlich verhalten.

Dies hat direkten Einfluss auf das Risiko für Kursverluste. Portfolios mit vielen Werten, die sich gleich verhalten, verstärken Kurseinbrüche. Diversifizierte Portfolios federn diese ab.