Gelöschtes Konto
Gepostet in Portfolio Tracking
Zusammengeführt
Detailanalyse Abhängigkeiten im Portfolio
Dieser Beitrag wurde in „Korrelationen / Volatilität / Risikoanalyse“ zusammengeführt.
Abhängigkeit' zeigt, ob sich Werte bei Kurschwankungen eher gleich oder unterschiedlich verhalten.
Dies hat direkten Einfluss auf das Risiko für Kursverluste. Portfolios mit vielen Werten, die sich gleich verhalten, verstärken Kurseinbrüche. Diversifizierte Portfolios federn diese ab.