Simulation historischer Ereignisse, würden sie morgen noch mal passieren (Dot-Com, 2008, ...)

Es wär nice, was-wäre-wenn Simulationen anzubieten.

Also: Mit meiner aktuellen Allokation, wie würde sich mein Portfolio in einer heutigen Dot-Com-Bubble entwickeln?

Was, wenn sich 9/11 oder 2008 wiederholt? Natürlich geht das nur durch grobe Berechnungen. Aber möglich ist es schon!

1 Kommentar

Melde dich an, um mitzudiskutieren.

Anmelden Registrieren

Gelöschtes Konto vor 1 Jahr

Zusammengeführt aus Portfolio Stress Test

Der aktuelle Marktzyklus verleitet leicht zu optimistischer Sichtweise. Sinnvoller Weise stellt man sich jedoch auch die Frage, wie resilient ist mein Portfolio in einer Stressphase und passt dies zu meinem Risikoappetit. Daher folgende Anregung.

Möglichkeit eine Stressphase des Marktes mit Draw-Down Szenario zu simulieren. Idealer Weise draw-down basierend auf der Historie der jeweiligen Wertpapiere im Portfolio und Auswahlmöglichkeit für Schwere des Szenarios, z.B. 1 aus 3/5/10 usw. Jahren; Alternative 1 Möglichkeit selbst Kategorien von Wertpapieren entsprechende Drawdowns zuzuordnen. Alternative 2: Exportmöglichkeit für Portfolien in Excel um sich dies selbst außerhalb von Parquet zu erstellen.