Gelöschtes Konto
Gepostet in Portfolio Tracking
Zusammengeführt
Portfolio Stress Test
Dieser Beitrag wurde in „Simulation historischer Ereignisse, würden sie morgen noch mal passieren (Dot-Com, 2008, ...)“ zusammengeführt.
Der aktuelle Marktzyklus verleitet leicht zu optimistischer Sichtweise. Sinnvoller Weise stellt man sich jedoch auch die Frage, wie resilient ist mein Portfolio in einer Stressphase und passt dies zu meinem Risikoappetit. Daher folgende Anregung.
Möglichkeit eine Stressphase des Marktes mit Draw-Down Szenario zu simulieren. Idealer Weise draw-down basierend auf der Historie der jeweiligen Wertpapiere im Portfolio und Auswahlmöglichkeit für Schwere des Szenarios, z.B. 1 aus 3/5/10 usw. Jahren; Alternative 1 Möglichkeit selbst Kategorien von Wertpapieren entsprechende Drawdowns zuzuordnen. Alternative 2: Exportmöglichkeit für Portfolien in Excel um sich dies selbst außerhalb von Parquet zu erstellen.